[10-26] 关于期货市场风险管理
关于期货市场风险管理
期货交易风险控制是交易的重中之重，我们在实际交易中所遵循的原则有：
1.量化风险。每一笔交易做多少手，最多亏损多少，应该是提前算出来，假设是10万资金，每笔交易只允许亏损全部资金的2%，如果3000买大豆，2900止损，甚至可以买10手，当然不会做10手，毕竟还有其他约束条件，我们的目的就是降低风险，量化风险，2% 是每次交易中所能接受的最坏结果，一旦到了2%的损失，没有任何理由阻止你出局。
2.分散风险。鸡蛋不能放在同一个篮子里，尤其是做期货更应如此。我们不仅要把风险分散在不同的不相关的交易品种，还要把风险分散在多空之中。不同的交易系统还可以在分散，如果可能的话。
3.不要追求过高的回报。没有风险的利润是不存在的，过分的利润总是伴随着过分的风险，一年超过50%的利润对任何行业都是极为可观的，总是想一夜暴富，它只会带来压力和痛苦。
关于风险管理的原则，我觉得应该有一套相应的约束交易行为的准则，以确保在长期交易过程中不会受个人主观的左右，从而达到有效控制风险，稳定长期收益的目的，执行过程中一定要做到不折不扣，贯彻始终，才能达到应有的效果。
1.单一品种单笔交易不得超过全部资金的2%，并依此设定下单手数及止损价位，如10万资金，每笔最大损失允许为2%，即2000元，如果2500买黄豆，止损2400，只可以买2手；若止损2450，则可以做4手，依次类推，当然没有利润的前提下应该更保守一点。
2.各个品种单方向持仓资金不得超过总资金的15%，相关品种（如黄豆和豆粕）单方向持仓资金占用不得超过总资金的20%
3.单边持仓资金占用不得超过全部资金的50%，套利资金占用不得超过全部资金 的80%。
4.当出现反方向停板等极端情况，应保持先知先觉，并找机会果断平仓离场。
5.每天收盘后对当天的持仓进行分析，并订好第二天开盘可能发生情况的处理办法。
6.对于已经产生浮动利润，回吐不得超过50%。（一般以三天后算起）。
7.不信不可靠的消息面，基本面只能是判断大趋势的依据，不能因此改变交易计划，市场将证明一切。
8.市场最根本的法则是:在预定的某一价格，市场将证明是错误的，最有效的解决办法是迅速认赔。
期货市场有了纪律做前提，再有资金管理和风险控制做保障成功并不是一件困难的事情，但知易行难，这也是期货市场上绝大多数人不能成功的原因，知识本身决不是成功的保证，除了知识外，你还需要一套执行知识的管理计划以及严格遵守计划的纪律。大道至简，期货市场成功没什么秘诀，如果硬要说有的话我想那就是简单有效的交易系统+严格执行的纪律，然后重复执行。
期货投资顾问 李佐 0592-8802494（小灵通） QQ 574352428 欲了解更多可电话或QQ交流 |